今日债券市场继续震荡趋势。国债期货高开，午后有所下跌，小幅收红。利率债现券成交活跃，整体来看小幅走强。长端活跃券收益率日内窄幅震荡，日终国开10年下行1BP左右。
日终国债10Y券180004收于3.685%，较昨日收盘下行0.5BP；国开10Y券180205收于4.5025%，下行1.25BP。
国债
|
期限 |
标的 |
当日 |
昨日 |
浮动 |
|
1Y |
170024 |
-- |
-- |
-- |
|
3Y |
180007 |
3.20 |
3.205 |
-0.5BP |
|
5Y |
180001 |
2.99 |
3.01 |
-2BP |
|
180009 |
3.3775 |
3.3775 |
0BP |
|
|
7Y |
180005 |
3.64 |
3.66 |
-2BP |
|
10Y |
170010 |
3.76 |
3.755 |
+0.5BP |
|
170025 |
3.71 |
3.72 |
-1BP |
|
|
180004 |
3.685 |
3.69 |
-0.5BP |
政策性银行金融债
|
期限 |
标的 |
当日 |
昨日 |
浮动 |
|
1Y |
180207 |
3.73 |
3.72 |
+1BP |
|
3Y |
170205 |
4.15 |
4.16 |
-1BP |
|
170209 |
4.235 |
4.245 |
-1BP |
|
|
180203 |
4.24 |
4.25 |
-1BP |
|
|
5Y |
170206 |
4.42 |
4.44 |
-2BP |
|
170212 |
4.42 |
4.45 |
-3BP |
|
|
180204 |
4.365 |
4.38 |
-1.5BP |
|
|
7Y |
180206 |
4.60 |
4.60 |
0BP |
|
10Y |
170210 |
4.665 |
4.6775 |
-1.25BP |
|
170215 |
4.615 |
4.625 |
-1BP |
|
|
180205 |
4.5025 |
4.515 |
-1.25BP |
信用市场
短融成交一般。58D 17洪市政SSCP002（AAA）成交在4.50，高估值23BP；104D 17鞍钢CP002BC（AAA）成交在估值4.68；134D 18滨建投SCP002（AAA）成交在5.10，高估值48BP；158D 18海国鑫泰SCP002（AAA）成交在4.85，高估值9BP；179D 18华侨城SCP001（AAA）成交在估值4.40；247D 18泸州窖SCP001（AAA）成交在4.60，低估值4BP；319D 18鲁宏桥CP003（AA+）成交6.00，低估值12BP。
中票成交活跃。341D 14鲁能源MTN001（AAA）成交在4.98，低估值1BP；1.11Y 14株城发MTN001（AA+）成交在估值4.90；1.49Y 14湘高速MTN001（AAA）成交在估值4.85；2.09Y 17兴展投资MTN001（AA+）成交在5.13，高估值7BP；2.36Y 17鲁国资MTN002(AAA)成交在5.00，高估值1BP；2.85Y 18天恒置业MTN001（AA）成交在5.84，高估值17BP；2.95Y 18锡产业MTN003（AAA）成交在5.00，高估值1BP；4.87Y 18无锡建投MTN001（AAA）成交在估值5.37。
企业债成交一般。1.36Y 12慈溪国控债（AA+/AAA）成交在5.05，低估值3BP；1.72Y 13锡新城债（AA）成交在5.75，低估值2BP；2.54Y 13邯郸城投债（AA+)成交在估值5.20；2.95Y 14兴国资（AA+）成交在5.15，高估值4BP；3.14Y 14滨海新塘债（AA）成交在5.50，高估值30BP；4.21Y 16金湖债（AA/AAA）成交在估值5.83；5.36Y 16柯城投债01（AA）成交在6.42，高估值6BP。
衍生品市场
利率互换
资金面中性，7D Fixing在2.72。
利率互换：资金面宽松，互换变动不大，repo5Y收在63，1y收在3.22，1*5在41BP。
|
FROO7 |
1Y |
5Y |
1*5Spd |
|
昨日 |
3.22 |
3.6368 |
0.4168 |
|
今日 |
3.2148 |
3.6275 |
0.4127 |
|
变动（BP） |
-0.52 |
-0.93 |
-0.41 |
|
Shibor3M |
1Y |
5Y |
1*5Spd |
|
昨日 |
4.3425 |
4.4825 |
0.14 |
|
今日 |
4.3375 |
4.4774 |
0.1399 |
|
变动（BP） |
-0.5 |
-0.51 |
-0.01 |
国债期货
国债期货多数上涨。
|
国债期货 |
收盘 |
涨跌 （元） |
当日成交 （手） |
持仓变化 （手） |
|
T1806 |
94.10 |
0.02 |
32227 |
-3855 |
|
T1809 |
94.12 |
0.02 |
8620 |
2578 |
|
T1812 |
94.33 |
0.23 |
4 |
0 |
|
TF1806 |
97.78 |
0.00 |
8008 |
-1751 |
|
TF1809 |
97.68 |
0.09 |
3427 |
1901 |
|
TF1812 |
97.55 |
-0.07 |
0 |
0 |
国际债市
【美国较长期公债收率走低】收益率曲线趋平，因美国4月消费者物价指数(CPI)升幅不及预期，缓解了市场对美国就业市场收紧导致通胀加速的担忧。美国10年期公债收益率尾盘报2.970%，较周三尾盘跌3.4个基点。30年期公债收益率下跌3.5个基点，报3.119%。两年期公债收益率报2.534%，较周三尾盘高不到1个基点。
【意大利公债收益率跳升至七周高位】因市场益发预期反建制政党将上台执政。指标10年期意大利公债收益率一度跳涨6个基点，至1.94%，意大利与德国公债收益率之差扩大至138个基点，为六周来最阔。除意大利公债外，欧元区多数公债收益率周四下滑，受美英公债走势拖累。部分欧洲市场当天因假期休市。
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