今日国债期货延续日内震荡趋势，日终小幅收跌，连续3日收盘涨跌幅度均不大；现券成交较前几日清淡，活跃券有所走弱。
日终国债10Y券180004收于3.835%，较昨日收盘上行1.5BP；10Y券170215收于4.9175%，较昨日收盘上行0.75BP。
国债
|
期限 |
标的 |
当日 |
昨日 |
浮动 |
|
1Y |
170024 |
-- |
3.255 |
-- |
|
3Y |
170023 |
-- |
-- |
-- |
|
170016 |
-- |
3.45 |
-- |
|
|
5Y |
170014 |
3.80 |
3.78 |
+2BP |
|
170021 |
3.695 |
3.66 |
+3.5BP |
|
|
180001 |
3.70 |
3.69 |
+1BP |
|
|
7Y |
170013 |
-- |
-- |
-- |
|
170020 |
3.84 |
-- |
-- |
|
|
10Y |
170010 |
3.94 |
3.92 |
+2BP |
|
170025 |
-- |
3.84 |
-- |
|
|
180004 |
3.835 |
3.82 |
+1.5BP |
政策性银行金融债
|
期限 |
标的 |
当日 |
昨日 |
浮动 |
|
1Y |
180201 |
4.17 |
4.165 |
+0.5BP |
|
3Y |
170205 |
4.61 |
4.585 |
+2.5BP |
|
170209 |
4.67 |
4.6425 |
+2.75BP |
|
|
5Y |
170206 |
4.8125 |
4.765 |
+4.75BP |
|
170212 |
4.79 |
4.77 |
+2BP |
|
|
7Y |
170201 |
-- |
-- |
-- |
|
10Y |
160213 |
4.99 |
4.975 |
+1.5BP |
|
170210 |
4.9725 |
4.9625 |
+1BP |
|
|
170215 |
4.9175 |
4.91 |
+0.75BP |
|
|
180205 |
4.84 |
4.81 |
+3BP |
信用市场
短融成交活跃。具体个券，45D 17首钢SCP010（AAA）成交于4.73%；80D 17太湖新发SCP002（AA+）成交于5.00%；136D 17晋天然气SCP001（AA+）成交于5.23%；183D 17新希望SCP003（AAA）于5.28%；330D 18横店CP0001（AA+）成交于5.50%。
中票成交活跃，周期和地产行业成交多笔。具体个券，1.05Y 16金科地产 MTN001（AA+/AA+）成交于6.53%，基本与估值持平；1.62Y 16九龙仓MTN001（AAA/AAA）成交于5.54%，低于估值约7BP；2.47Y 17南山集MTN001（AAA/AAA）成交于5.90%，低于估值约5BP；2.72Y 17三友化工MTN0001（AA+/AA+）成交于5.87%，低于估值约5BP。
企业债成交一般。1.22Y 12杨农债(AA/AA）成交于5.82%，低于估值约5BP；2.68Y 13江门高新（AA/AA）成交于5.85%，低于估值约3BP；3.64Y 14世园投资债（AA/AA）成交于6.45%，低于估值约3BP。
衍生品市场
利率互换
资金面中性，7D Fixing在3.30
利率互换：资金面稳，互换小幅上行， 5Y收在94.5，1y收在3.5236，1*5在42BP。
|
FROO7 |
1Y |
5Y |
1*5Spd |
|
昨日 |
3.5125 |
3.9350 |
0.4225 |
|
今日 |
3.5236 |
3.9447 |
0.4211 |
|
变动（BP） |
1.11 |
0.97 |
-0.14 |
|
Shibor3M |
1Y |
5Y |
1*5Spd |
|
昨日 |
4.7825 |
4.8185 |
0.036 |
|
今日 |
4.8050 |
4.8338 |
0.0288 |
|
变动（BP） |
2.25 |
1.53 |
-0.72 |
国债期货（任春）
国债期货涨跌互现。
|
国债期货 |
收盘 |
涨跌 （元） |
当日成交 （手） |
持仓变化 （手） |
|
T1803 |
92.70 |
0.00 |
0 |
0 |
|
T1806 |
92.64 |
-0.04 |
21627 |
549 |
|
T1809 |
92.71 |
-0.01 |
102 |
22 |
|
TF1803 |
96.69 |
0.02 |
22 |
-153 |
|
TF1806 |
96.43 |
-0.02 |
7243 |
607 |
|
TF1809 |
96.50 |
0.01 |
4 |
-1 |
国际债市
【美国公债收益率下跌】因美国总统特朗普计划对进口钢铝征收关税，令投资者担忧美国贸易伙伴可能报复，导致消费者成本增加。指标美国10年期公债收益率报2.811%，较周三尾盘下跌约6个基点，路透数据显示，该收益率周四稍早降至两周低位2.795%。美国两年期公债收益率降至2.218%，此为近两周最低。
【美国和德国短期公债收益率差一度扩大至逾20年最阔】因美欧货币政策前景分化。美国/德国两年期公债收益率之差走阔至281个基点，为1997年4月以来最大，但尾盘小幅收窄。美国/德国10年期公债收益率之差为221个基点，接近逾一年来最阔水平。德国10年期公债收益率跌至一个月低点0.62%，当日下滑3个基点，尾盘小幅回升至0.64%。
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